פותח חשבון - סכנה: מנהל סיכונים
בבנקים לא מתלהבים מדרישת הפיקוח למנות מנהל סיכונים ראשי בעל זכות וטו
ישיבת הנהלה באחד הבנקים: ראש החטיבה העסקית מציג בפני חברי ההנהלה הסכם מימון חדש. הוא סוקר את מבנה העסקה ואת הבטחונות שבצדה. חצי חיוך של שביעות רצון מסתמן על פניו של מנכ"ל הבנק; יתר חברי ההנהלה מבינים את הרמז ומתחילים להרעיף מחמאות על העסקה. "אני מבין שגם אתם סבורים שהעסקה כדאית ואפשר להעבירה לאישור הדירקטוריון", מסכם המנכ"ל. כל הסמנכ"לים מהנהנים בהסכמה, חוץ מאחד - מנהל הסיכונים הראשי. "אני מאוד מצטער, אדוני המנכ"ל. העסקה הזו לא מתאימה ל'תיאבון הסיכון' של הבנק. אני נאלץ להשתמש בזכות הווטו שלי".
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
האם הסצינה הדמיונית הנ"ל, שמככבת בסיוטים של מנכ"לי הבנקים, יכולה להתקיים במציאות? לפי טיוטת התייעצות ששלח לבנקים המפקח על הבנקים רוני חזקיהו ב־10 ביוני, זה בהחלט ייתכן. המסמך מגדיר את תפקיד מנהל הסיכונים הראשי (CRO – Chief Risk Officer) ופונקציית ניהול הסיכונים בבנק. ה־CRO, שלא יקבל החלטות עסקיות הכרוכות בלקיחת סיכונים, יהיה חבר הנהלה הכפוף ישירות למנכ"ל. ל־CRO אמורה להיות ראייה רחבה של מכלול הסיכונים הקשורים לפעילות הבנק. סעיף 15 השנוי במחלוקת קובע: "מנהל הסיכונים הראשי יאתגר את תהליכי קבלת ההחלטות בתאגיד הבנקאי ותהא לו הזכות להטיל וטו על תהליכים אלו".
גם לליהמן היה CRO
תפקיד ה־CRO בעולם העסקים הוא בן 16 שנה בלבד. ה־CRO הראשון, ג'יימס לאם, מונה ב־1993 בחברה־בת של GE Capital. מאז נעשה התפקיד נפוץ יותר ויותר, בין השאר במערכת הבנקאית. בישראל יש מנהל סיכונים ראשי שהוא גם חבר הנהלה בבנק אחד בלבד - בנק הפועלים (דני קולר). בבנק לאומי חולקים בתפקיד ראש החטיבה העסקית רקפת רוסק־עמינח (סיכוני אשראי), המשנה למנכ"ל זאב נהרי (סיכוני שוק), הסמנכ"ל יצחק מלאך (סיכונים תפעוליים) ורות ארד (בקרת סיכונים ראשית). בבנק דיסקונט מנהלת הסיכונים היא חברת הנהלה, דורית בן סימון, אך היא גם מכהנת במקביל כראש החטיבה הפיננסית.
ישנם בנקאים הטוענים כי המשבר האחרון הוכיח כי התפקיד אינו מחסן ארגונים מנפילה. אחרי הכל, גם לגופים ליהמן ברדרס ו־AIG היה CRO - וראו מה קרה להם. גם הבנק הישראלי שנפגע הכי קשה במשבר, בנק הפועלים, הוא הבנק היחיד כאמור שבו מכהן CRO.
כמובן, המפקח אינו תולה את כל יהבו באדם אחד, מנהל סיכונים ראשי, מוכשר ככל שיהיה. במסגרת יישום באזל 2 מושם דגש על עבודת הדירקטוריון ועל ממשל תאגידי. הידוק הפיקוח יבוא לידי ביטוי בהליך בקרה (SREP) על הערכת הסיכונים והלימות ההון בבנקים. אפשר להעריך כי יחולו שינויים בהגדרת תפקיד ובסמכויות ה־CRO. אף שכוחו של הרגולטור עלה בעקבות המשבר, קשה לראות מנכ"לי בנקים כאלי יונס וגליה מאור מסכימים למצב שבו ל־CRO תהיה זכות וטו על החלטותיהם. העז הזו, שחזקיהו הכניס לטיוטה ששלח לבנקים, כנראה תמצא את עצמה מחוץ לנוסח הסופי שיתקבל.
