פרסום ראשון
בנק הפועלים נערך למהלך נגד הקרנות שהימרו נגד מדד הפחד
מערך הייעוץ של הבנק דורש ממנהלי כל הקרנות לדווח מי מהם החזיק בתעודת סל שמהמרת נגד מדד הפחד ובאילו היקפים; אפסילון ופסגות דיווחו על חשיפה לתעודת XIV שצנחה ביום שני בוול סטריט ב-96%
- לא רק אפסילון: גם הקרנות של פסגות 'חטפו' ממדד הפחד
- כך הפיל הפחד את השווקים
- כך הכניס אפסילון משקיעים סולידיים לשורט על מדד הפחד
לכלכליסט נודע כי היום (ה') בצהריים שלח מערך הייעוץ של הבנק מייל למנהלי כל הקרנות בדרישה לדעת מי מהם החזיק בתעודה ובאילו היקפים, נכון ל-2 ול-5 בפברואר.
כזכור אפסילון דיווחו על חשיפה לתעודת XIV שצנחה ביום שני במסחר בוול סטריט ב-96%, דבר שגרר הפסד של כ-1% בקרנות אפסילון, בהן קרן סולידית כמו קרן אג"ח מדינה פלוס 10 וקרן מנוהלת שקלית. הבוקר התברר כי גם קרנות פסגות ובהן קרנות 90/10 השקיעו בתעודה.
סביר להניח שבפועלים לא דורשים את המידע סתם, והם צפויים לשקול מהלך של פגיעה בדירוג הקרנות הרלוונטיות כתוצאה מהסיכון המוגבר שאליהן חשפו את המשקיעים.