"גם במקרה של ירידה חדה במחירי הדיור - המערכת הבנקאית תישאר איתנה"

בנק ישראל פירסם היום (ד') חלק מסקירת מערכת הבנקאות לשנת 2009. החלק שפורסם נגע למבחני קיצון (מבחני לחץ) לבנקים הבוחנים את איתנות הבנקים במקרה של משבר חמור בשוק. "התוצאות שהתקבלו בכל המודלים והתרחישים שנאמדו מראות כי יחס הלימות ההון הממוצע במערכת הבנקאית, לאחר שמופעלת

בהודעה נאמר כי במסגרת מבחני הלחץ נבחנו השפעות על מערכת הבנקאות בכללותה ועל עמידת הבנקים השונים באופן פרטני בדרישות ההון שנקבעו לשנת 2009. תרחישים אלו כללו בין היתר: קריסת קבוצת לווים גדולה, התדרדרות באיכות תיק האשראי הבנקאי, השפעת עליית שיעור הריבית על הלוואה לדיור לא צמודה בריבית משתנה על נטל החוב של משקי בית וזעזועים בשיעורי הריבית במגזרי ההצמדה השונים ובשערי החליפין.

נוסף על כך אמד הפיקוח על הבנקים בשנת 2009 מודלים מקרו-כלכליים לסיכון האשראי במגזר העסקי, בענף הבינוי והנדל"ן ובמגזר משקי הבית, הקושרים בין מערכת של גורמים מקרו-כלכליים לבין סיכון האשראי במערכת הבנקאית ומשמשים לביצוע מבחני קיצון. בבנק מציינים כי מודלים אלו מתבססים על קשרים סטטיסטיים היסטוריים לחיזוי התפתחותם של הסיכונים בעתיד והם מוגבלים ביכולתם ללכוד תגובות קיצוניות-במיוחד, בפרט כשהם מסתמכים על נתונים המשקפים תקופה ארוכה של יציבות.

בהודעת בנק ישראל נכתב כי "בשנתיים האחרונות עלו במידה ניכרת מחירי הדירות בישראל, לאחר ירידה מתמשכת של כעשר שנים, וחלק מהרכישות והעסקאות הן בדירות להשקעה. בישראל שיעורי המימון הממוצעים ונטל החוב הממוצע נמוכים ביחס למקובל במדינות מפותחות בעולם. אף על פי כן התממשות תרחיש של ירידה ניכרת במחירי הדיור בד בבד עם פגיעה במקורות ההכנסה של משקי הבית עלול להוביל למכירת דירות במחירים הנמוכים משווי המשכנתאות שניטלו לשם רכישתן, וכך - לגידול של שיעורי ההפסד של הבנקים מתיקי האשראי לדיור. עם זאת איננו צופים פגיעה ישירה באיתנותה של מערכת הבנקאות מהתממשות תרחיש מעין זה".