חשיפה: ׳מכונת הכסף׳ האוטומטית מתל מונד שסוחפת אחריה אלפי משקיעים ישראלים בוול סטריט
חשיפה: ׳מכונת הכסף׳ האוטומטית מתל מונד שסוחפת אחריה אלפי משקיעים ישראלים בוול סטריט
משקיעים פרטיים החלו לאחרונה להפעיל אלגוריתם פיננסי שפותח בישראל במשך עשרים השנים האחרונות, שעל פי דיווחים של משקיעים, יכול להביס את מדדי וול סטריט ולהגיע לתשואות גבוהות מאוד, מבלי לשבת מול המחשב יותר מדקה אחת ביום
אנשים חושבים שאפשר להרוויח באמצעות מסחר ידני או מהשקעה במניות לטווח ארוך. עם זאת, הניסיון מראה ש-95% מסוחרי היום מפסידים כסף וכן רוב המשקיעים שבוחרים מניות להשקעה לטווח ארוך, נכנסים בזמן הלא נכון ויוצאים בזמן הלא נכון. כלומר, הם נכנסים לשוק אחרי שמחירי המניות כבר עלו והם יוצאים ממנו אחרי שהמחירים כבר ירדו, בגלל הפחד כמובן. הם לא ממש יודעים ששוק ההון השתנה בעשר השנים האחרונות בצורה דרמטית ושהשתלטו עליו מכונות מסחר אשר מזרימות כ-80% מכלל העסקאות שמבוצעות בשוק. מדובר במכונות שנהנות מתמיכה של מדענים, פיזיקאים, מתמטיקאים, אנשי סטטיסטיקה ומתכנתים, שמטרתם העיקרית היא לנצח משקיעים שעדיין פועלים בצורה הישנה וסוחרים באופן ידני מול המחשב. זוהי הסיבה שבארה"ב יש ירידה עצומה במספר סוחרי היום וההפסדים שלהם גרמו לרשות האמריקאית לניירות ערך לחוקק כללים שכל מטרתם היא צמצום ההפסדים שלהם.
הסוחר עם האלגוריתם ינצח
יורם ברזני (63) עוסק כבר למעלה מ-24 שנה במחקר ופיתוח של מסחר אלגוריתמי בשוק ההון. חברת אלגואין שהקים, מציעה סדנה למסחר אלגוריתמי שבסופה התלמיד מפעיל, בדקה ביום, תוכנה שסוחרת עבורו באופן אוטומטי בשוק המניות בארה"ב. התוכנה פותחת הזדמנות לסוחרים באמצעותה להשיג תשואות בשיעורים גבוהים ועל פי דיווחים של משקיעים היא יכולה להכות בקלות את תוצאות הביצועים של בתי ההשקעות השונים. התוכנה זכתה לפרסים עוד לפני שהתחילה לפעול בישראל, כך בארה״ב למשל הביצועים של התוכנה דורגו במקומות הראשון, השני, השלישי והחמישי מתוך אלפי אסטרטגיות מסחר אחרות. התוצאות פוקחו על ידי גופים מוסדיים אמריקאים, מה שמחייב אמינות בתוצאות המפורסמות.
2 צפייה בגלריה
אסטרטגיות אלגואין דורגו במקומות הראשון, השני, השלישי והחמישי מתוך אלפי אסטרטגיות מסחר בארה״ב
(באדיבות: אלגואין)
יורם, למה בעצם מסחר אלגוריתמי? האם יש תחליף למוח האנושי היצירתי?
״כיום, השוק עובד כך שהשחקנים החכמים פשוט לוקחים את הכסף של אלו שאינם מנוסים״, אומר יורם. "על פי מחקרים רבים, אנו יודעים שעל כל 20 סוחרים שנכנסים לבורסה לסחור במניות באופן ידני, 19 מפסידים. המספרים האלו לכאורה אמורים להרתיע אנשים מלהיכנס לשוק מלכתחילה, אולם בפועל אנשים ממשיכים להיכנס ובמספרים גדולים, ומקווים שאצלם איכשהו זה יהיה אחרת.
חלק מהאנשים משקיעים המון זמן בללמוד את השוק. למשל, לומדים ניתוח טכני, קריאת גרפים, תוכנות סריקה וכדומה. עם זאת, וורן באפט, המשקיע המחונן והמצליח ביותר אי פעם, אמר כי בסופו של דבר, השיטה של הניתוח הטכני היא לא משהו שניתן להסתמך עליו. אנשים משקיעים המון כסף וזמן בתוכנות מיוחדות, קורסים, לימודים, ספרים ומה לא. בסופו של דבר, לאחר זמן ממושך שהשקיעו בלימוד הנושא, הם שמים לב שהם הפסידו יותר ממה שהם הרוויחו. הם מגלים שאם במקום כל מה שעשו והשקיעו הם היו יושבים בים רגל על רגל, בשורה התחתונה היה להם יותר כסף ביד ממה שיש להם אחרי ה'הרפתקה' שהם חוו. הדבר הזה באמת מתסכל. המסחר האלגוריתמי יכול להיות הפתרון לכך.״
איך זה עובד?
יורם: ״המסחר האלגוריתמי מתבצע על ידי תוכנת מחשב המחוברת לחשבון המסחר של המשקיע ומבצעת בחשבונו פעולות מסחר של קנייה ומכירה ללא מגע יד אדם. פעולות אלו מבוססות על אלגוריתם פיננסי מתוחכם שיודע להתאים את עצמו לתנודות השוק. כלומר, המחשב מחליט מתי לקנות, מתי למכור, באיזו כמות, מבצע ניהול סיכונים, ניהול כספי וכדומה, בהתאם לפרמטרים שהגדרנו מראש, בהתאם לסכום ההשקעה והעדפות הסיכון שלנו. המטרה של המסחר האלגוריתמי מוגשמת בכך שניתן לעשות כסף בשוק ההון בצורה פאסיבית מבלי לשבת לידו. גם אם חלק מהעסקאות שהמחשב מבצע הן עסקאות מפסידות, תלמידים מדווחים שעדיין הסטטיסטיקה היא כזאת שבמספרים הגדולים, המחשב מצליח להביס בגדול את מדדי וול סטריט.
היתרון של המסחר האלגוריתמי, הוא בכך שהוא יכול להתמודד עם כמויות גדולות של מידע בזמן קצר מאד ולהגיב בזמן אמת בצורה הרבה יותר חכמה ומהירה ממה שמאפשרות לנו מגבלות הבינה האנושית. כיום, כמעט כל בתי ההשקעות משלבים אלגוריתמים בניהול המסחר שלהם בגלל הסיבה שלמחשב יש יתרון 'לא הוגן' על פני הסוחר הידני. אולם מהיום, גם הסוחר הפרטי יכול ליהנות ממסחר מבוסס אלגוריתם פיננסי מתוחכם ביותר.
למסחר האלגוריתמי יש יתרון נוסף והוא שהמחשב לא פועל מתוך רגש. אין לו כשלים אי-רציונליים אנושיים כמו שנאת הפסדים, פחד, תאוות בצע, אין לו רגשות והוא לא נסחף אחר ריגושים. הגורמים האנושיים הללו הם לא רציונליים, אבל הם מתרחשים באופן קבוע אצל סוחרים, במיוחד אצל אלו שפחות מנוסים וקשה מאד להתגבר על כך. המחשב הוא מחשב והוא מבצע את העסקאות כשהוא ממוקד מטרה ובקור רוח. אין לו רגש שעוצר אותו.״
מה צריך לעשות כדי להתחיל לסחור באופן אלגוריתמי?
״המסחר האלגוריתמי לא דורש מאיתנו הרבה״, אומר יורם. ״כל שצריך זה מחשב שמחובר לאינטרנט, בערך דקה ביום של תחזוקה וזהו. כדי להתחיל לסחור בצורה אוטומטית, יש סדנה ייעודית שאני והצוות שלי מעבירים. לא נדרש שום ידע קודם בשוק ההון כדי להתחיל לסחור בתוכנה. גם לא צריך סכום ראשוני גבוה. אפשר להתחיל גם עם אלפי דולרים בודדים. צריך רק ידע בסיסי במחשבים וזה הכל. בסדנה אני נכנס לעומק התחום של המסחר האלגוריתמי ובין השאר מסביר על התוכנה, כיצד לכוון אותה לרמת הסיכונים הרצויה, כיצד להפעילה וכן את כל הדברים שצריך לדעת על שוק ההון באופן בסיסי כדי להצליח במסחר אלגוריתמי ואוטומטי.
למערכת שלנו נחשפו מאות אלפי סוחרים בארצות הברית. מה שמיוחד בתוכנה שלנו הוא השימוש המתוחכם ב"מדדי הפחד" השונים. תוכנת אלגואין מנתחת את מדדי ה-VIX השונים, את החוזים העתידיים על התנודתיות ואת השוק, ובעזרת האלגוריתם הפיננסי היא יודעת למדוד את רמת הפחד בשוק בכל רגע נתון. בהתאם לכך, היא יודעת לקנות ולמכור ניירות ערך כמו תעודות סל על המדדים העיקריים, תעודות סל על התנודתיות, מניות וחוזים עתידיים במהירות מרבית וללא עכבות רגשיות ולאפשר תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר מכל בית השקעות. אחת התכונות האהובות על ידי המשקיעים, היא העובדה שהמערכת מתוכננת שלעולם לא תהיה בעסקאות כשהשוק קורס. בקורונה למשל, כשהיו נפילות חזקות במרץ 2020, המערכת ידעה להוציא את המשקיעים שלנו בזמן עוד לפני תחילת הירידות והם לא חוו את ההפסדים החזקים שהיו בשוק. כאשר המערכת זיהתה שרמת הפחד בשוק יורדת והשוק מתחיל להתהפך כל זאת עוד לפני שהשוק חזר לעליות, המערכת כבר התחילה לחפש עסקה בשוק. כך יצא שהמשקיעים שלנו חזרו לשוק בעליות, דבר שאפשר לחלקם להשיא תשואה פנומנלית של 60% בשלושה חודשים.״
אם גם אתם רוצים להפסיק להפסיד במסחר הידני ולחבר אלגוריתם פיננסי, אוטומטי ורב עוצמה לחשבון המסחר שלכם ולהתחיל לפעול בשוק ההון כמו מקצוענים ללא עליות וירידות במצב הרוח, ללא עירוב רגשות במסחר ומבלי לשבת שעות מול המחשב, היכנסו לכאן וצפו בסדרת ההדרכות שתכניס אתכם לתחום שמחולל מהפכה בשוק ההון, מסחר אלגוריתמי ואוטומטי ללא מגע יד אדם>>>
על פי דרישת הרשות לניירות ערך חשוב לדעת, להבין ולהסכים לכך שהמנטור ו/או החברה שבבעלותו אינם בעלי רישיון מכוח חוק הייעוץ ואינם עוסקים במתן שירותי ייעוץ, בשיווק השקעות ובניהול תיקים כהגדרתם בחוק. יורם ברזני, במישרין או בעקיפין, עושה את מירב המאמצים בכדי להכשיר את תלמידיו להיות סוחרים מצליחים ורווחיים בשוק ההון. יחד עם זאת, הוא לא יהיה אחראי בשום צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות בשימוש בתוכנה ו/או בשאר חומרי הלימוד באופן מלא או חלקי, ככל שייגרם. כל הנתונים המתפרסמים במסגרת הסדנה ולאחריה ובכל דרך פרסום בדבר ניירות ערך מכל סוג, מדדים וכיוצא באלה, הם לצורכי הלימוד בסדנה בלבד ואינם מהווים ייעוץ, ניהול תיקים או המלצה כלשהי למסחר בניירות ערך או לסחר מסוג כלשהו. התכנים המועברים במסגרת הסדנה ולאחריה אינם מהווים תמריץ ו/או המלצה ו/או ייעוץ לפעול בדרך כלשהי בשוק ההון. התכנים אינם מהווים תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואינם מתיימרים לייעץ בדרך כלשהי בדבר פעולות בשוק ההון. תוצאות עבר על סמך אופטימיזציה ומבחנים שונים אינן מהוות ערובה או מדד כלשהו לתוצאות ותשואות עתידיות. התוצאות המוצגות יכולות להיות תוצאה של מסחר אמיתי, מסחר במצב סימולציה או תוצאות של בדיקה לאחור ואין בתוצאות אלו בשום פנים ואופן בכדי להבטיח תוצאות דומות או תוצאות כלשהן במסחר עם תוכנת אלגואין. פעילות בשוק ההון דורשת ידע, הבנת סיכונים ומיומנות והיא אינה מתאימה לכל אדם ועשויה להיות כרוכה בהפסדים כספיים ניכרים. אין בשימוש בתוכנה ו/או בשאר חומרי הלימוד כערובה להשגת תשואה חיובית.
